Kripto Trader'lar İçin 5 Pozisyon Boyutlandırma Stratejisi

Araştırmalar, kripto trader'ların büyük çoğunluğunun hesaplarını sıfırlama nedeninin kötü entry noktaları değil, kötü pozisyon boyutlandırması olduğunu gösteriyor. Bir strateji %60 kazanma oranına sahip olabilir ve yine de hesabı sıfırlayabilir — eğer kayıp trade'lerde çok büyük pozisyon alınıyorsa. Pozisyon boyutlandırma, giriş zamanlamasından bile daha önemlidir çünkü ne kadar kaybedebileceğinizi doğrudan kontrol eder. Bu rehberde, en yaygın kullanılan 5 pozisyon boyutlandırma stratejisini formüller, örnekler ve avantaj/dezavantajlarıyla birlikte inceleyeceğiz. Her stratejinin farklı deneyim seviyelerine ve trading tarzlarına nasıl uyduğunu keşfedeceksiniz.

Neden Pozisyon Boyutlandırma En Önemli Beceri

İstatistikler çarpıcıdır: Kripto futures trader'larının yaklaşık %70-80'i para kaybeder. Bu trader'ların çoğu mükemmel teknik analiz bilgisine sahiptir, ancak tek bir büyük kayıp tüm kazançlarını silip süpürür. Bunun nedeni pozisyon boyutlandırmasını ihmal etmeleridir. Tek bir trade'de hesabınızın %10'unu riske atarsanız, 5 ardışık kayıp hesabınızın yarısını götürür ve o noktadan toparlanmak için %100 kazanç gerekir.

Matematiksel olarak, pozisyon boyutlandırma "ayakta kalma" (survival) problemidir. Ne kadar iyi olursanız olun, piyasada yeterince uzun süre kalırsanız kayıp serileri yaşayacaksınız. Doğru pozisyon boyutlandırma, bu kaçınılmaz serilerde hesabınızı koruyarak uzun vadede kazanan tarafta olmanızı sağlar. Van Tharp'ın araştırmasına göre, trading performansının %40'ı pozisyon boyutlandırmadan, %30'u psikolojiden, %20'si risk yönetiminden ve yalnızca %10'u giriş sinyallerinden gelir.

Strateji 1: Sabit Yüzde Risk

Sabit yüzde risk modeli, en yaygın ve en çok önerilen pozisyon boyutlandırma yöntemidir. Prensip basittir: her trade'de hesap bakiyenizin sabit bir yüzdesini riske atarsınız. En yaygın önerilen değer %1'dir — bu "1% Kuralı" olarak bilinir.

Örnek: $10,000 hesap, %1 risk = Trade başına $100 risk. Stop loss'unuz entry'den %2 uzaktaysa: Pozisyon Büyüklüğü = $100 / %2 = $5,000. Bu, $10,000'lık hesabınızla $5,000'lık bir pozisyon açmanız gerektiği anlamına gelir.

Strateji 2: Sabit Dolar Tutarı

Sabit dolar tutarı yöntemi, her trade'de aynı dolar miktarını riske atmak anlamına gelir — hesap büyüklüğünden bağımsız olarak. Örneğin, her trade'de tam olarak $100 riske atarsınız. Bu yöntem basitliği nedeniyle özellikle yeni başlayanlar arasında popülerdir.

Bu stratejinin avantajı, hesaplama kolaylığıdır. Her trade için risk miktarınız sabittir, bu yüzden sadece stop loss mesafesine göre pozisyon büyüklüğünüzü hesaplarsınız. Ancak büyük dezavantajı ölçeklenmemesidir — hesabınız $10,000'dan $50,000'a büyüdüğünde hâlâ $100 riske atarsanız, büyüme potansiyelinizi ciddi şekilde sınırlandırırsınız. Tersine, hesabınız $10,000'dan $3,000'a düştüğünde $100 risk artık %1 değil %3.3 olur ve bu çok agresiftir.

Sabit dolar yöntemi, trading'e yeni başlayanlar için iyi bir adımdır çünkü düşünmeyi basitleştirir. Ancak hesap büyüklüğünüz değiştikçe risk yüzdeniz de değişir, bu yüzden periyodik olarak ayarlanmalıdır. Çoğu trader, deneyim kazandıkça sabit yüzde modeline geçiş yapar.

Strateji 3: Volatilite Bazlı (ATR Yöntemi)

Volatilite bazlı pozisyon boyutlandırma, piyasa koşullarına dinamik olarak adapte olan sofistike bir yaklaşımdır. ATR (Average True Range) göstergesi, bir varlığın belirli bir dönemdeki ortalama fiyat hareketini ölçer. ATR yüksek olduğunda piyasa volatil demektir ve daha küçük pozisyon alırsınız; ATR düşük olduğunda piyasa sakin demektir ve daha büyük pozisyon alabilirsiniz.

Örneğin, BTC'nin 14 günlük ATR'si $1,500 ve çarpanınız 2 ise, stop loss mesafeniz $3,000 olur. $10,000 hesap ve %1 risk ile: Pozisyon Büyüklüğü = $100 / $3,000 = 0.033 BTC. Eğer ATR $3,000'a çıkarsa (yüksek volatilite), aynı formül daha küçük pozisyon verir: $100 / $6,000 = 0.017 BTC.

Bu stratejinin güzelliği, volatil piyasalarda otomatik olarak sizi koruması ve sakin piyasalarda daha agresif olmanızı sağlamasıdır. Dezavantajı, ATR hesaplaması gerektiği için biraz daha teknik bilgi istemesidir. Swing trader'lar ve trend takip eden trader'lar için mükemmeldir.

Strateji 4: Kelly Kriteri

Kelly kriteri, 1956'da Bell Labs'da geliştirilen matematik bazlı bir pozisyon boyutlandırma formülüdür. Uzun vadeli sermaye büyümesini matematiksel olarak optimize eder. Formül şudur:

Örneğin: kazanma oranınız %55 ve ortalama kazanç/kayıp oranınız 1.5 ise: Kelly % = 0.55 - [(1 - 0.55) / 1.5] = 0.55 - 0.30 = 0.25 (%25). Bu, Kelly'ye göre her trade'de sermayenizin %25'ini riske atmanız gerektiği anlamına gelir. Ancak pratikte bu çok agresiftir.

Bu nedenle deneyimli trader'lar "Yarı Kelly" (Half Kelly) kullanır — hesaplanan değerin yarısını alırlar. Yukarıdaki örnekte bu %12.5 olur. Yarı Kelly, optimal büyümenin %75'ini korurken volatiliteyi %50 azaltır. Kelly kriteri güçlü bir araçtır, ancak doğru çalışması için güvenilir win rate ve R/R verisi gerektirir. En az 100 trade'lik bir günlüğe sahip olmadan Kelly kullanmak tehlikelidir.

Strateji 5: Kademeli Güven Sistemi

Kademeli güven sistemi, tüm trade'lerin eşit olmadığını kabul eden sofistike bir yaklaşımdır. Trade'lerinizi güven seviyesine göre A, B ve C kategorilerine ayırırsınız ve her kategori farklı risk seviyesi alır:

Bu sistemin gücü, en iyi setup'larınıza daha fazla sermaye ayırarak genel performansınızı artırmasıdır. Ancak kritik bir gereksinimi vardır: hangi setup'ların gerçekten "A tipi" olduğunu bilmek için kapsamlı bir trading günlüğüne ihtiyacınız var. En az 200-300 trade'lik veriye sahip olmadan kademeli sistem kurmak, önyargılarınızı sistematize etme riskini taşır.

Kademeli sistemi uygulamak için: (1) Tüm trade'lerinizi en az 3 ay boyunca kaydedin, (2) Setup türlerine göre gruplandırın, (3) Her grubun win rate ve R/R istatistiklerini hesaplayın, (4) Verilere dayalı olarak risk seviyelerini atayın. Bu süreç emek ister ama uzun vadede dramatik fark yaratır.

Hangi Stratejiyi Kullanmalısınız?

Yeni başlıyorsanız: Sabit yüzde risk (%1 kuralı) ile başlayın. Basittir, etkilidir ve sizi ciddi kayıplardan korur. Bu strateji ile en az 100 trade tamamlayın ve sonuçlarınızı kaydedin.

Orta seviyedeyseniz: Volatilite bazlı (ATR) yönteme geçiş yapın. Piyasa koşullarına adapte olma yeteneği, sabit yüzde modeline göre önemli bir gelişmedir. Stop loss'larınız piyasa ritmine uyum sağlar.

İleri seviyedeyseniz: Kelly kriteri (yarı Kelly) veya kademeli güven sistemini değerlendirin. Ancak bunlar için güvenilir istatistiksel veriye ihtiyacınız var. Trading günlüğü tutmayan bir trader için bu stratejiler tehlikeli olabilir.

Pozisyon Büyüklüğünü Hesapla

Ücretsiz pozisyon boyutlandırma hesaplayıcımızla hangi stratejiyi kullanırsanız kullanın risk miktarınızı anında hesaplayın: